Estratégia de negociação de opções straddle

10 Estratégias de opções a serem conhecidas Muitas vezes, os traders saltam para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores usam frequentemente esta posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os activos, e estão a tentar gerar lucros adicionais (através do recebimento do prémio de chamada) ou proteger contra uma potencial diminuição do valor dos activos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de vencimento. Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma chamada e opção de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente E data de expiração simultaneamente. Um investidor, muitas vezes, usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente vai mover sigificantly, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Estrangulamento Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais baratos do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) no preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Espaldas de Borboletas.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) no simulador Investopedia. Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar, esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes, desde que o iniciante entende. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobre os danos causados ​​por um furacão. Inscreva-se no boletim de Finanças Pessoais para determinar quais os produtos financeiros mais adequados ao seu estilo de vida Obrigado por se inscrever para Finanças Pessoais. Estratégia Straddle Esta estratégia é muito popular entre os comerciantes novatos e profissionais. A forma original da estratégia straddle só pode ser implementada corretamente usando opções tradicionais ou plataformas de negociação de opções binárias avançadas que suportam pedidos pendentes. Este tipo de instrução permite que você execute negócios uma vez que o preço atinge valores pré-selecionados. A maioria dos principais corretores de opções binárias não suportam esse tipo de instalação, pois normalmente só permitem que as posições estejam abertas ao preço de mercado atual. Como a estratégia straddle requer que você implemente as opções binárias PUT e CALL usando o mesmo ativo e o tempo de expiração, parece ser praticamente redundante nessas circunstâncias. Além disso, você vai achar que dominar o uso de ordens pendentes não é uma tarefa tão fácil, uma vez que esta tarefa requer tempo significativo para realizar. Como tal, esta estratégia não é considerada por especialistas para ser ideal para os noviços. Então, onde isso nos coloca Isso significa que o straddle é completamente inútil quando aplicado aos ambientes comerciais suportados pela maioria dos comerciantes de opções binárias populares Felizmente não, como um método poderoso tem sido evoluído para explorar os benefícios do straddle que mesmo iniciantes podem Entender rapidamente e usar com confiança. Essencialmente, a estratégia straddle é construída sobre o fato primário de que o preço dos ativos tem uma tendência definida para avançar em uma seqüência de ondas com cada um exibindo um fundo e superior. Estes picos e resistentes são considerados importantes padrões de inversão que denotam mudanças sérias na direção do preço. O straddle gera os seus melhores resultados quando um activo é de gama de negociação ou movendo-se de lado e volatilidade é baixa. Exemplo da Estratégia Straddle Basicamente, sua missão é iniciar opções binárias CALL nas partes inferiores (níveis de suporte) e PUT em tops (níveis de resistência). O diagrama seguinte exibe os principais recursos da estratégia straddle. Como você pode confirmar, o USD / CHF é intervalo de negociação entre dois limites claramente exibidos. Uma boa estratégia agora seria tentar executar um CALL e PUT opções binárias que straddle o ponto médio ou nível de referência do intervalo de negociação. Por exemplo, você vai notar que os preços acessam suporte para a esquerda do gráfico abaixo. Agora você precisa esperar até o final do período de tempo atual para verificar se esse nível não é violado, confirmando que o preço saltou contra ele antes de prosseguir para cima. Agora você deve ativar uma opção binária CALL baseada no USD / CHF com o tempo de expiração que está rotulado no gráfico abaixo. Imagine que a taxa de pagamento de seu novo comércio é 75 o reembolso é de 10 e você apostar 1.000. Conseqüentemente, no ponto de iniciação você está para perder mais do que você ganhará como sua relação de perda-para-ganha é 900: 750. Agora você deve esperar até que o preço sobe para o topo da escala e atinge o nível de resistência, como demonstrado no meio do gráfico. Mais uma vez, espere até o final do período de tempo atual para confirmar que este nível se mantém e os preços ricocheteiam para baixo. Agora você pode completar o straddle abrindo uma opção binária PUT usando o USD / CHF como seu ativo subjacente. Efetivamente, as opções binárias PUT e CALL se encaixam na linha de referência que é exibida no gráfico acima. Muito importante, aposte o valor idêntico e selecione o mesmo tempo de expiração que você fez para a opção binária CALL original. Ao instigar esta estratégia, você terá melhorado significativamente a sua relação recompensa-risco. Isso ocorre porque você teria criado uma janela de oportunidade que varia entre os níveis de resistência e suporte apresentados no gráfico acima. Deve o preço terminar agora dentro desta janela na expiração então você coletará um pagamento dobro como ambas as opções terminará no dinheiro. Em contraste, se o preço estiver fora deste intervalo no tempo de expiração, em seguida, o pagamento do comércio vencedor quase negar a perda do perdedor. Na verdade, sua relação perda-para-ganha agora seria 150: 1.500, o que é uma melhoria substancial. Como projetar uma Estratégia Straddle Para projetar estratégias eficazes straddle, muitos comerciantes analisar as cartas de negociação semanal de ativos, a fim de detectar aqueles que são de negociação de intervalo com fundos e tops claramente distinguíveis. Eles estão particularmente interessados ​​naqueles ativos exibindo esses níveis contra os quais o preço tem saltado contra inúmeras vezes. Uma vez que eles realizam essa tarefa, eles então se conectam picos consecutivos para criar resistências e depressões sucessivas para produzir suportes. Você será capaz de detectar oportunidades de negociação de qualidade sempre que o preço saltar contra esses níveis. Um ponto muito importante que você deve apreciar sempre que você utilizar o straddle é que o preço de seu ativo selecionado poderia quebrar-através de uma resistência ou nível de suporte. No entanto, muitas vezes tais eventos apenas resultam em fakeouts e não se desenvolvem em verdadeiros breakouts. Como tal, você precisa dedicar tempo para aprender a diferenciar entre fakeouts e breakouts. Uma das melhores maneiras de atingir esse objetivo é esperar até o final do período de tempo atual, que idealmente deve ser a partir do horário para cima. Se o preço rebotes completamente contra o nível em questão até o final do período de tempo selecionado, então você teria não só identificou um fakeout, mas estará em uma posição ideal para instigar uma nova opção binária, possuindo uma relação excelente recompensa a risco . Em resumo, a estratégia straddle alcançou o status de se tornar um favorito firme entre todos os tipos de comerciantes. Se você aprender a explorar a versão modificada, como explicado neste artigo, então você pode ativar combinações de negócios que possuem taxas de vitória para perda excelentes. Isso ocorre porque você pode gerar janelas de oportunidades capazes de pagar retornos duplos com riscos mínimos. Conseqüentemente, você é bem-aconselhado investigar os méritos do straddle mais profundamente a fim maximize seu potencial do lucro de negociar opções binárias. 2 comentários sobre ldquoStraddle Strategyrdquo I8217ve tentando implementar a estratégia straddle ao longo dos últimos dois meses com sucesso limitado, porque na maioria das vezes eu acho que o preço continua a mover-se na direção oposta da minha primeira posição put ou buy, ou uma vez que eu coloque o Segundo comércio de repente parece começar a tendência após um período de negociação intervalo. Você tem algum conselho sobre como evitar essas duas situações Se eu usar Bollinger Bands no Metatrader com gráficos de castiçal devo eu estar focalizando principalmente a atividade das últimas 2-3 horas usando 5-15 min castiçais, juntamente com as cartas semanais candlestick Lugar negociações para uma hora de tempo Hi Ronnie, 8216legging8217 em qualquer posição, se os spreads de futuros, os spreads de ações, etc requer o comerciante para obter a primeira perna direita. A segunda perna está lá para colocar a cereja no bolo. Por exemplo, se você comprar um 8216Over8217 eo mercado sobe, em seguida, em algum momento você pode decidir o rali é exagerado. Nesse ponto você gostaria quer Cash out (vender) o original Over, ou ser um pouco mais agressivo você pode comprar um 8216Under8217 vez. Uma vez que você tem o Under a bordo agora você tem uma opção de túnel eo retorno seria muito alto assumindo que terminou entre as duas greves. Espero que ajude Hamish Deixe uma resposta Cancelar resposta Você deve estar logado para postar um comentário. Long Estratégia Straddle Trading A longa straddle é uma das opções mais simples se espalha que pode ser usado para tentar e lucrar com um mercado volátil. Ele pode gerar retornos quando o preço de uma segurança se move substancialmente em qualquer direção, ou seja, você não tem que prever se ele vai subir ou se ele vai cair. Há apenas duas transações envolvidas: compra de opções de compra e compra de opções de venda. É muito fácil de entender e as perdas são limitadas, o que o torna uma estratégia ideal para iniciantes. Nós fornecemos mais informações abaixo. Principais Pontos Estratégia Volátil Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar opções de compra e comprar opções de venda) Spread de Débito (custo inicial) Também conhecido como Comprar Straddle Baixo Nível de Negociação Exigido Conteúdo da Seção Links Rápidos Opções Recomendadas Brokers Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Quando aplicar um Straddle longo O straddle longo é uma estratégia adequada para um mercado volátil, porque ele pode fazer lucros potencialmente ilimitados se o preço de uma segurança se move dramaticamente. Isso basicamente significa que você deve considerar usá-lo quando você acredita que uma segurança vai se mover significativamente no preço, mas você não tem certeza em que direção. Esta é uma estratégia de risco limitado e é muito simples, por isso é uma boa opção para os comerciantes iniciantes. Você não precisa de um alto nível de negociação para aplicá-lo. Como aplicar um longo Straddle O longo straddle é essencialmente uma combinação da chamada longa e longa colocar, usando os contratos de opções de dinheiro. Para aplicá-lo você deve comprar no dinheiro chamadas e também a mesma quantidade de dinheiro coloca. Essas transações normalmente seriam feitas simultaneamente, e você deve usar a mesma data de vencimento para ambos os conjuntos de contratos. A data de expiração de longo prazo vai permitir muito tempo para o preço da segurança para mover, e dar-lhe uma maior chance de fazer grandes lucros. Uma data de validade de curto prazo não vai permitir tanto tempo para o movimento de preços, mas os contratos serão mais baratos para que você possa potencialmente lucrar com um movimento menor. Theres um custo adiantado envolvido, fazendo a isto uma propagação do débito. Você pode não ser capaz de comprar opções que estão exatamente no dinheiro, caso em que você deve comprar as opções que têm a greve mais próxima do preço de negociação atual do título. Nós fornecemos um exemplo abaixo de como você pode aplicar um longo straddle. Observe que usamos preços hipotéticos em vez de dados reais do mercado para manter esse exemplo tão simples quanto possível. Ignoramos custos de comissão para o mesmo propósito. Empresa X estoque está negociando em 50, e você acredita que o preço fará um movimento significativo, mas você não tem certeza em que direção. No dinheiro chamadas (greve 50) estão negociando em 2. Você compra 1 contrato destes (contendo 100 opções), a um custo de 200. Esta é a perna A. No dinheiro puts (greve 50) estão negociando em 2. Você Também comprar um contrato destes, a um custo adicional de 200. Esta é a perna B. Você criou uma longa straddle para um débito líquido de 400. Potencial para Profit amp perda Cada perna da longa straddle pode fazer lucros potencialmente ilimitados se o O preço do título subjacente (ações da Empresa X, neste caso) faz um grande movimento na direção certa, e você só pode perder o montante gasto no estabelecimento da perna. Portanto, o spread irá retornar um lucro global, desde que uma perna faz um retorno suficientemente grande para cobrir o custo da outra perna. Isso significa que um preço estagnado, ou muito pouco movimento, resultará em uma perda global. A perda é limitada, porém, enquanto os lucros potenciais são ilimitados. Abaixo, destacamos quais seriam os resultados do nosso exemplo em alguns cenários diferentes. Também fornecemos algumas fórmulas para calcular os lucros, perdas e pontos de equilíbrio em potencial. Se as ações da Companhia X ainda estiverem sendo negociadas em 50 no momento da expiração, as opções em ambas as pernas expirarão sem valor. Você perderá seu investimento inicial de 400. Se as ações da Companhia X estão sendo negociadas em 52 no momento da expiração, então as chamadas na Perna A valerão 2 cada (200 no total) enquanto as apostas na Perna B expirarão sem valor. O valor de 200 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de 400 e perderá um total de 200. Se as ações da Companhia X estão sendo negociadas em 56 no momento da expiração, as chamadas na Perna A valerão 6 (600 no total) Enquanto o coloca na Perna B vai expirar sem valor. O valor de 600 das chamadas cobrirá o investimento inicial de 400 e retornará um lucro de 200 global. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em 47 no momento da expiração, as chamadas na Perna A expirarão sem valor, enquanto as pontuações na Perna B valerão 3 (300 no total). O valor de 300 das puts compensará parcialmente o investimento inicial de 400 e você perderá um total de 100. Se as ações da Companhia X estão sendo negociadas em 42 no momento da expiração, então as chamadas na Perna A expirarão sem valor enquanto as colocações na Leg B será em torno de 8 cada (800 total). O valor 800 das puts irá cobrir o investimento inicial de 400 e retornar um lucro de 400 global. O lucro máximo é ilimitado O lucro é feito quando o Preço da Garantia Subjacente gt (Preço da Greve da Perna de cada Opção na Perna Preço de cada Opção na Perna B) ou quando Preço da Segurança Subjacente lt (Golpe da Perna B (Preço de cada Opção Na perna A Preço de cada opção na perna B)) Existe um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Preço de cada opção na perna A Preço de cada opção na perna B) Preço de cada opção na perna B) Preço de cada opção na perna B) Longa distância irá retornar uma perda a qualquer momento Preço da Segurança Subjacente lt Ponto de equilíbrio superior e gt ponto de equilíbrio inferior A perda máxima é limitada ao débito líquido inicial Você não tem que esperar necessariamente até a expiração com o longo straddle, e você pode Fechar a posição cedo a qualquer momento, vendendo as opções. Se parece que o preço da segurança não vai se mover suficientemente em qualquer direção, você pode fechar a posição cedo para cortar suas perdas e recuperar o restante valor extrínseco nas opções, juntamente com qualquer valor intrínseco. Se a posição está no lucro, você pode fechar a posição cedo para realizar todos os lucros feitos. Resumo O longo straddle é uma ótima estratégia para usar quando você está confiante de que uma segurança vai se mover significativamente no preço, mas são incapazes de prever em que direção. É uma das estratégias de negociação de opções mais simples que existe, e os cálculos envolvidos são relativamente fáceis de entender. Há realmente muito pouco no caminho de desvantagens, e há potencial de lucro ilimitado com perdas limitadas. Straddle O que é um Straddle A straddle é uma estratégia de opções em que o investidor mantém uma posição em uma chamada e colocar com o mesmo preço de greve e expiração encontro. Pagando ambos os prémios. Esta estratégia permite que o investidor para fazer um lucro, independentemente de o preço do título vai para cima ou para baixo, supondo que o preço das ações muda um pouco de forma significativa. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Straddle Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que um preço das ações vai se mover significativamente, mas não tem certeza em que direção. Assim, esta é uma estratégia neutra, como o investidor é indiferente se o estoque vai para cima ou para baixo, desde que o preço se move o suficiente para a estratégia para ganhar um lucro. Straddle Mecânica e Características A chave para a criação de uma posição longa straddle é a compra de uma opção de compra e uma opção de venda. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento. Se os preços de exercício não correspondentes forem comprados, a posição é então considerada como um estrangulamento, não uma straddle. Long posições straddle têm lucro ilimitado e de risco limitado. Se o preço do ativo subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do ativo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prêmios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para entrar na posição, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do activo subjacente está a aumentar é dado por: Lucro (up) Preço do activo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - prémio líquido pago O lucro quando o preço do activo subjacente está a diminuir é dado por : Lucro (baixo) Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago A perda máxima é o total do prêmio líquido pago mais quaisquer comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções no vencimento. Há dois pontos de equilíbrio em uma posição straddle. O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prêmio líquido pago. O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio pago. Straddle Exemplo Um estoque é fixado o preço de 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 é fixada em 3 e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também é fixada em 3. Um investidor entra em um straddle comprando uma de cada opção. A posição irá lucrar no vencimento se o estoque é fixado o preço acima de 56 ou abaixo de 44. A perda máxima de 6 ocorre se o estoque remanesce fixado o preço em 50 na expiração. Por exemplo, se o estoque é fixado o preço em 65, a posição iria lucrar: Lucro 65 - 50 - 6 9SteadyOptions é um fórum de negociação de opções onde você pode encontrar soluções de comerciantes top opções. TENTE-O LIVRE Weve tudo estado lá pesquisando estratégias das opções e incapaz de encontrar as respostas estavam procurando. SteadyOptions tem a sua solução. Obtenha mais inteligente e mais educado sobre as nuances eo risco de negociação de outros como você. Ajuda comerciantes profissionais ver seus pontos cegos. Ter acesso a recursos e ser um recurso para outros comerciantes. Obtenha respostas rápidas da equipe SteadyOptions. Para os que não estão familiarizados com a estratégia de opções longas straddle, é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de um put e uma chamada sobre o mesmo subjacente, greve e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago para o comércio) e potencial de lucro ilimitado. Se você comprar greves diferentes, o comércio é chamado de estrangulamento. Como straddles fazer ou perder dinheiro Uma longa estratégia straddle opção é vega positivo, gamma positivo e teta comércio negativo. Isso significa que todos os outros fatores iguais, a opção straddle vai perder dinheiro todos os dias devido à decadência tempo, ea perda irá acelerar como nos aproximamos de expiração. Para o straddle ganhar dinheiro, uma das duas coisas (ou ambas) tem que acontecer: 1. O estoque tem que se mover (não importa em qual direção). 2. O IV (volatilidade implícita) tem que aumentar. Uma estratégia de estratégia straddle funciona com base na premissa de que ambas as opções de call e put têm potencial de lucro ilimitado, mas perda limitada. Enquanto uma perna das perdas straddle até o seu limite, a outra perna continua a ganhar enquanto o estoque subjacente sobe, resultando em um lucro global. Quando a ação se move, uma das opções vai ganhar valor mais rápido do que a outra opção vai perder, então o comércio global vai ganhar dinheiro. Se isso acontecer, o comércio pode ser fechado antes da expiração para um lucro. Em muitos casos, o aumento IV também pode produzir ganhos agradáveis ​​uma vez que ambas as opções irão aumentar em valor como resultado do aumento IV. Quando usar uma estratégia de estratégia straddle Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se você acredita que um preço das ações vai se mover significativamente, mas não tiver certeza de qual direção. Outro caso é se você acredita que IV das opções irá aumentar - por exemplo, antes de um evento significativo, como ganhos. Eu expliquei a última estratégia em meu artigo procurando Alpha Exploiting Earnings Associated Rising Volatility. IV geralmente aumenta acentuadamente alguns dias antes dos ganhos, eo aumento deve compensar a teta negativa. Se o estoque se move antes dos ganhos, a posição pode ser vendida para um lucro ou rolou para novas greves. Esta é uma das minhas estratégias favoritas que usamos em nosso portfólio de modelo SteadyOptions. Muitos comerciantes gostam de comprar straddles antes de ganhos e mantê-los através de ganhos na esperança de um grande movimento. Embora possa funcionar às vezes, pessoalmente eu não gosto de segurar Straddles através de ganhos. A razão é que ao longo do tempo as opções tendem a overprice o movimento potencial. Essas opções experimentam uma enorme queda de volatilidade no dia após os ganhos serem anunciados. Na maioria dos casos, esta queda apaga a maioria dos ganhos, mesmo se o estoque teve uma mudança substancial. Straddles pode ser um seguro barato de cisne preta Nós gostamos de trocar pre-earnings straddles / strangles em nosso portfólio SteadyOptions por várias razões. Em primeiro lugar, o risco / recompensa é muito atraente. Existem três cenários possíveis: Cenário 1. O aumento IV não é suficiente para compensar a teta negativa eo estoque não se move. Neste caso, o comércio provavelmente será um pequeno perdedor. No entanto, uma vez que a teta será pelo menos parcialmente compensada pelo aumento IV, a perda é provável que seja na faixa de 7-10. É muito improvável perder mais de 10-15 naqueles comércios se realizada 2-5 dias. Cenário 2: O aumento IV desloca a teta negativa eo estoque não se move. Neste caso, dependendo do tamanho do aumento IV, os ganhos provavelmente estarão na faixa de 5-20. Em alguns casos raros, o aumento IV será dramático o suficiente para produzir 30-40 ganhos. Cenário 3. O IV sobe seguido do movimento de ações. Isto é onde a estratégia realmente brilha. Poderia trazer poucos vencedores muito significativos. Por exemplo, quando o Google mudou 7 no primeiro dia de julho de 2017, um estrangulamento produziu um ganho de 178. No mesmo ciclo, o movimento das maçãs 3 foi suficiente para produzir um ganho de 102. Em agosto de 2017, quando VIX saltou de 20 para 45 em poucos dias, eu tinha o estrangulamento DIS e poucos outros comércios dobrou em questão de dois dias. Para demonstrar o terceiro cenário, dê uma olhada em SO trades em agosto de 2017: Para ser claro, esses retornos podem provavelmente acontecer uma vez em alguns anos, quando os mercados realmente falhar. Mas se acontecer de você segurar alguns stradles ou estrangulamentos durante esses períodos, você será muito feliz que você fez. Uma longa opção straddle pode ser uma boa estratégia sob certas circunstâncias. No entanto, lembre-se de que, se nada acontecer em termos de movimento de ações ou mudança de IV, o straddle irá sangrar dinheiro à medida que você se aproxima da expiração. Ele deve ser usado com cuidado, mas quando usado corretamente, pode ser muito rentável, sem adivinhar a direção. Se você quiser saber mais sobre a estratégia de opções de straddle e outras estratégias de opções que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions, inscreva-se para nossa versão de avaliação gratuita. O Webinar a seguir discute diferentes aspectos da negociação straddles.